Coursera – Financial Engineering and Risk Management Specialization 2024-10

در تاریخ: 1401/01/09 5:01:09

توضیحات

Financial Engineering and Risk Management Specialization مجموعه آموزشی مهندسی امور مالی (Financial Engineering) و مدیریت ریسک در سرمایه گذاری می باشد که توسط آکادمی تخصصی کورسرا منتشر شده است. این مجموعه آموزشی از پنج دوره کاملا مستقل و جداگانه تشکیل شده است که مباحث مختلفی مانند قیمت گذاری اشتقاقی (derivative pricing)، تخصیص دارایی (asset allocation)، بهینه سازی پورتفولیو و سبد سرمایه گذاری، اختیارات طبیعی (حقیقی)، مشتقات انرژی (energy derivatives)، کامادیتی ها، معاملات الگوریتمی و ماشینی و … را شامل می شود. تمامی مباحث آموزش داده شده جنبه عملی داشته و در حل چالش های آکادمیک و صنعتی می توان از آن ها بهره جست.

آنچه در مجموعه آموزشی Financial Engineering and Risk Management Specialization فرا خواهید گرفت:

تجزیه کمی (Quantitative Analysis)
تخصیص دارایی (Asset Allocation)
معاملات الگوریتمی (Algorithmic trading)
بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری
ریاضیات مالی
ابزار مشتقه (Derivatives)
سوآپ و معاملات آپشن
اوراق درآمد ثابت
توزیع دوجمله‌ای
مدل بلک-شولز
انواع ابزارهای مشتقه و کاربرد هر کدام
مدل تصادفی (stochastic models)
توسعه یک رویکرد سیستماتیک و داده محور برای طرح ریزی و تنظیم مدل های محاسبه درامد و سود بازگشتی و میزان ریسک حاصله در سرمایه گذاری های پیچیده و چند وجهی
پس آزمایی (Backtesting) مدل های مختلف سرمایه گذاری و معامله گری

مشخصات دوره

ناشر: کورسرا
مدرس: Garud Iyengar ،Ali Hirsa و Martin Haugh
زبان: انگلیسی
موسسه/دانشگاه ارائه دهنده: دانشگاه کلمبیا
سطح آموزش: متوسط
تعداد دوره ها: 5
مدت زمان آموزش: 2 ماه با حتساب 10 ساعت کار در هفته

دوره های موجود در مجموعه Financial Engineering and Risk Management Specialization

Financial Engineering and Risk Management Specialization

پیش نیازهای دوره

What background knowledge is necessary?

Students should at some point have taken intermediate to advanced undergraduate courses in: (i) probability and statistics, (ii) linear algebra, and (iii) calculus. With regards to programming, we have designed the course so that all required “programming” questions can all be completed within Excel and Python. That said, students are welcome to complete the assignments using their software / programming languages of choice. It would also be very helpful if people have had some prior exposure to an introductory finance course. In particular, students should know what interest rates are, understand discounting and compounding, and have some basic familiarity with option, futures etc.